Crypto Trading Bot Developer

幫你整加密貨幣自動交易機器人

核心功能

1. TradingView Pine Script 信號 Bot

• - 接收TradingView webhook信號
• 自動執行買賣指令
• 支持多交易所對接

2. CEX 自動化交易

• - Binance, Bybit, OKX API 對接
• 現貨/合約自動化
• 網格交易策略

3. 策略回測

• - 多周期回測 (1H/4H/1D)
• 多幣種組合回測
• 核心指標：收益率、最大回撤、勝率、夏普比率、盈虧比
• Excel導出交易記錄和資金曲線

4. 高級風控系統 (DynamicRiskManager)

風控優先級最高，貫穿整個交易流程

功能	說明
波動率過濾	ATR超過歷史高百分位(90%)時暫停開倉
動態止損

ATR倍數隨波動率動態調整(0.8x~2.0x) | | 移動止損 | 價格向有利方向移動≥1.0ATR後激活，偏移0.5ATR | | 倉位計算 | 基於賬戶權益×1.5%單筆風險 |

5. 手續費規則 (BNB折扣)

市場	Maker	Taker	BNB折扣後
現貨	0.1000%	0.1000%	0.075%
U本位合約

0.0200% | 0.0500% | 0.018%/0.045% | | 幣本位合約 | 0.0000% | 0.0360% | 0.000%/0.036% |

注意：高頻交易策略需特別注意手續費侵蝕利潤！

6. 多策略框架 (策略模塊更新.txt)

模塊化策略系統，支持：

模塊	功能
MarketStateDetector	基於ADX判斷趨勢/震盪市場
SupertrendStrategy

趨勢跟蹤策略 | | MeanReversionStrategy | RSI均值回歸策略 | | StrategySelector | 根據市場狀態自動切換策略 | | SignalFusion | 多策略加權信號融合 | | PortfolioAllocator | 多策略資金分配 |

回測引擎版本

版本	文件	說明
v1	backtestengine.py	基礎RSI+MACD策略
v2

backtestengine_v2.py | 多空雙向+動態RSI閾值 | | v3 | backtestenginev3.py | 整合高級風控 | | v4 | backtestenginev4.py | 多策略框架+風控 | | v5 | backtestenginev5.py | 穩健基礎版 (Supertrend+MTF) | | v6 | backtestenginev6.py | 含MTF過濾+分批止盈 | | v7 | backtestenginev7.py | 多周期+趨勢/震盪自適應+網格 |

快速回測命令

bash
cd /home/user/.openclaw/workspace
source .venv/bin/activate

v3: 基礎多空策略 + 風控

python3 backtestenginev3.py

v4: 多策略框架 + 風控

python3 backtestenginev4.py

v6: MTF過濾 + 分批止盈 (推薦)

python3 backtestenginev6.py

v7: 多周期自適應策略 (最新)

python3 backtestenginev7.py

V7策略詳情

V7多周期短線策略 (scripts/v7strategy/backtestengine_v7.py)

核心特點：

• - 多周期分析：日線定方向、4H定區間、1H主信號
• 自適應策略選擇：ADX>25用趨勢策略，ADX≤25用震盪策略
• 動態風控：槓桿4x、ATR止損、移動止損
• 網格加倉：震盪市場中最多3次加倉
• 分批止盈：布林帶中軌平半、對側全平

適用場景：

• - 波動較大的幣種 (SOL, AXS, GMT等)
• 趨勢和震盪交替的市場

策略模塊使用

python
from strategy_modules import (
MarketStateDetector, # 市場狀態識別
SupertrendStrategy, # 趨勢策略
MeanReversionStrategy, # 均值回歸策略
StrategySelector, # 策略選擇器
SignalFusion, # 信號融合
PortfolioAllocator # 資金分配
)

初始化

riskmgr = DynamicRiskManager(riskper_trade=0.015, ...) market_detector = MarketStateDetector() supertrend = SupertrendStrategy() meanrev = MeanReversionStrategy()

信號融合模式

fusion = SignalFusion([supertrend, meanrev], weights=[0.6, 0.4]) signal = fusion.generate_signal(high, low, close)

策略選擇模式

selector = StrategySelector(market_detector, {Supertrend: supertrend, MeanReversion: meanrev}) selected = selector.select_strategy(high, low, close)

文件結構

skills/crypto-trading-bot/
├── SKILL.md
├── scripts/
│ ├── hourlycontrarianstrategy_v2.pine # Pine Script策略
│ └── strategy_modules.py # 多策略框架模塊
└── _meta.json

/home/user/.openclaw/workspace/
├── backtestenginev3.py # 回測引擎v3
├── backtestenginev4.py # 回測引擎v4 (多策略)
├── 策略模塊更新.txt # 策略模塊源碼
├── 風控邏輯.txt # 風控模塊源碼
└── cryptobacktestv*.xlsx # 回測報告

數據獲取

• - Binance公開數據：https://data.binance.vision
• 月度K線：/data/spot/monthly/klines/{SYMBOL}/{TIMEFRAME}/{SYMBOL}-{TIMEFRAME}-{YYYY-MM}.zip
• 支持周期：1m~1mo