长桥交易助手

通过 longport Python SDK 帮助用户完成港股、美股的行情查询和交易操作。

环境要求

• - Python 包：longport（通过 pip install longport 安装）
• 环境变量（SDK 通过 Config.from_env() 自动读取）：

- LONGPORTAPPKEY - LONGPORTAPPSECRET - LONGPORTACCESSTOKEN

如果用户未配置环境变量，提示他们到 长桥开放平台 获取。

标的代码格式

所有标的使用 {市场}.{代码} 格式：

市场	前缀	示例
美股	US	US.AAPL, US.TSLA
港股

HK | HK.00700, HK.09988 |
| A股（沪） | SH | SH.600519 |
| A股（深） | SZ | SZ.000001 |

标的代码补全

用户经常省略市场前缀或直接用中文名称，需要自动补全为完整的 {市场}.{代码} 格式：

1. 1. 纯英文字母（如 AAPL、TSLA）→ 美股，补全为 US.AAPL
2. 5位数字（如 00700、09988）→ 港股，补全为 HK.00700
3. 6位数字，6开头（如 600519）→ 沪市，补全为 SH.600519
4. 6位数字，0/3开头（如 000001、300750）→ 深市，补全为 SZ.000001
5. 中文名称（如「腾讯」「苹果」「茅台」）→ 根据常识映射到对应标的代码；不确定时询问用户确认

安全规则

下单、改单操作必须遵循以下流程：

1. 1. 先向用户展示完整的订单参数（标的、方向、类型、数量、价格）
2. 明确询问用户「确认下单吗？」
3. 收到用户确认后才执行

禁止：在没有用户明确确认的情况下执行任何买入/卖出/改单操作。查询类操作（行情、持仓、余额）无需确认，直接执行。

工作流程

根据用户意图选择对应工作流。所有代码通过 Bash 工具执行 python3 -c ... 运行。

1. 查询行情

获取股票实时报价、K线、盘口等数据。

python
from longport.openapi import QuoteContext, Config

config = Config.from_env()
ctx = QuoteContext(config)

实时行情

resp = ctx.quote([US.AAPL]) for q in resp: print(f{q.symbol} 最新: {q.lastdone} 涨跌: {q.changerate}%)

K线（最近 30 根日K）

from longport.openapi import Period, AdjustType candles = ctx.candlesticks(US.AAPL, Period.Day, 30, AdjustType.ForwardAdjust)

盘口

depth = ctx.depth(US.AAPL)

分时

intraday = ctx.intraday(US.AAPL)

有关 QuoteContext 完整方法列表和参数说明，阅读 references/quote-api.md。

2. 交易操作

提交、修改、撤销订单。

python
from longport.openapi import TradeContext, Config, OrderType, OrderSide, TimeInForceType, Decimal

config = Config.from_env()
ctx = TradeContext(config)

提交限价单：买入 100 股 AAPL，价格 150.00

resp = ctx.submit_order( symbol=US.AAPL, order_type=OrderType.LO, side=OrderSide.Buy, submitted_quantity=Decimal(100), timeinforce=TimeInForceType.Day, submitted_price=Decimal(150.00), ) print(f订单ID: {resp.order_id})

修改订单

ctx.replaceorder(orderid=xxx, quantity=Decimal(200), price=Decimal(151.00))

撤单

ctx.cancelorder(orderid=xxx)

有关 TradeContext 完整方法列表和参数说明，阅读 references/trade-api.md。

3. 资产查询

python
from longport.openapi import TradeContext, Config

config = Config.from_env()
ctx = TradeContext(config)

账户余额

balances = ctx.account_balance() for b in balances: print(f币种: {b.currency} 净资产: {b.netassets} 可用: {b.totalcash})

持仓

positions = ctx.stock_positions() for ch in positions.channels: for p in ch.positions: print(f{p.symbol} 数量: {p.quantity} 可用: {p.availablequantity} 成本: {p.costprice})

今日订单

orders = ctx.today_orders() for o in orders: print(f[{o.status}] {o.symbol} {o.side} {o.quantity}@{o.price})

今日成交

executions = ctx.today_executions()

历史订单

from datetime import datetime history = ctx.historyorders(startat=datetime(2024, 1, 1), end_at=datetime(2024, 12, 31))

现金流

flows = ctx.cashflow(startat=datetime(2024, 1, 1), end_at=datetime(2024, 12, 31))

4. 高级查询

python

估算最大可买数量

from longport.openapi import OrderType, OrderSide, Decimal
resp = ctx.estimatemaxpurchase_quantity(
symbol=US.AAPL,
order_type=OrderType.LO,
side=OrderSide.Buy,
price=Decimal(150.00),
)
print(f可买: {resp.cashmaxqty} 融资可买: {resp.marginmaxqty})

保证金比率

ratio = ctx.margin_ratio(HK.00700) print(f初始: {ratio.imfactor} 维持: {ratio.mmfactor})

常用订单类型

类型	枚举值	说明	适用市场
限价单	OrderType.LO	指定价格	港股/美股
市价单

OrderType.MO | 市场价成交 | 港股/美股 | | 增强限价单 | OrderType.ELO | 港股增强限价 | 港股 | | 竞价限价单 | OrderType.ALO | 竞价时段 | 港股 | | 触价限价单 | OrderType.LIT | 触发价+限价 | 美股 | | 触价市价单 | OrderType.MIT | 触发价+市价 | 美股 | | 跟踪止损限价（金额） | OrderType.TSLPAMT | 跟踪止损 | 美股 | | 跟踪止损限价（百分比） | OrderType.TSLPPCT | 跟踪止损 | 美股 | | 跟踪止损市价（金额） | OrderType.TSMAMT | 跟踪止损 | 美股 | | 跟踪止损市价（百分比） | OrderType.TSMPCT | 跟踪止损 | 美股 |

输出格式

• - 行情数据用表格展示，包含关键字段（价格、涨跌幅、成交量）
• 持仓数据按市场分组，显示盈亏
• 订单列表显示状态、方向、数量、价格
• 金额保留 2 位小数，百分比保留 2 位小数

错误处理

捕获 OpenApiException 并向用户展示清晰的错误信息：

python
from longport.openapi import OpenApiException
try:
# ... API 调用
except OpenApiException as e:
print(fAPI 错误: {e})

常见错误：

• - 环境变量未配置 → 提示用户设置
• 标的代码无效 → 检查格式是否为 市场.代码
• 权限不足 → 提示用户检查 API 权限
• 市场未开盘 → 告知交易时段