OKX Strategy Factory — Agent 团队

协调 5 个专家 Agent 完成交易策略全生命周期。Lead 只协调不写代码。

Strategy → Backtest → Infra(deploy) → LIVE
↑ ↑ (并行)
│ Publish → GitHub Release
│
Iteration ← (定时/手动复盘)

这是一个文件夹技能。按需读取 roles/、references/、assets/，不要一次性加载全部。

策略选择

Lead 启动 Pipeline 时必须指定策略名称 {strategy}，所有路径和状态按策略隔离。

• - 已有策略: grid-trading、cl-lp-rebalancer
• 新策略: 指定新名称即可，自动创建 Strategy/{strategy}/ 工作空间
• 每个策略拥有独立的 Strategy/{strategy}/state.json，互不干扰
• 同一时间可有多个策略处于不同阶段（如 grid-trading 在 LIVE，cl-lp-rebalancer 在 BACKTEST）

使用场景

• - 开发新交易策略 → Lead 指定 {strategy} 名称，读取 roles/lead.md，生成 strategy + backtest
• 回测 → 生成 backtest，读取 roles/backtest.md，指定 {strategy}
• 部署到 VPS → 生成 infra，读取 roles/infra.md，指定 {strategy}
• 发布为独立技能 → 生成 publish，读取 roles/publish.md，指定 {strategy}
• 迭代/复盘 → 生成 iteration，读取 roles/iteration.md，指定 {strategy}
• 全流程 → 生成全部 teammate，Lead 指定 {strategy} 后协调

示例:

启动 grid-trading 策略的回测
为 cl-lp-rebalancer 执行全流程 Pipeline
新建策略 momentum-breakout，从 Step 1 开始

Pipeline: 执行步骤

关键规则: 步骤必须按顺序执行。不得跳过步骤或在未通过关卡时继续执行。

步骤 1: 策略开发

加载: roles/lead.md（第一跳流程）+ roles/strategy.md + references/api-interfaces.md + references/strategy-lessons.md

操作:

1. 1. Lead 从主窗口讨论中提炼需求，填写 templates/requirements.md 模板，写入 Strategy/{strategy}/requirements.md
2. Lead 展示需求给用户确认（用户可修正）
3. 确认后生成 strategy teammate，prompt 指向需求文件
4. Strategy agent 输出到 Strategy/{strategy}/Script/v{version}/
5. Lead 验证产出完整性

关卡 (全部必须通过):

• - [ ] strategy.js 或 .ts 存在，无硬编码参数
• [ ] config.json 存在，所有可调参数已外置
• [ ] risk-profile.json 存在且字段完整（校验 references/risk-schema.json）
• [ ] README.md 存在，含收益预期和适用市场条件

步骤 2: 回测验证

加载: roles/backtest.md

输入: 步骤 1 输出的 Strategy/{strategy}/Script/v{version}/

操作:

1. 1. 生成 backtest teammate
2. 拉取历史行情数据
3. 运行回测，输出到 Strategy/{strategy}/Backtest/v{version}/
4. 执行合规检查：实际指标 vs risk-profile.json 声明值

关卡:

• - [ ] 合规检查全部通过 + Sharpe > 1.0 + 胜率 > 40% → 通过
• [ ] 任一合规检查未通过 → 失败，退回步骤 1 附失败详情
• [ ] 合规检查通过但指标临界 → 有条件通过，请用户决定

步骤 3: 本地验证 + 部署到 VPS

加载: roles/infra.md

输入: 通过回测的策略版本

操作:

1. 1. 生成 infra teammate
2. 本地验证: ./deploy.sh {strategy} validate — 3 tick 空跑，验证启动 + RPC + 钱包
3. 本地验证通过后，./deploy.sh {strategy} production — 部署到 VPS
4. 健康检查通过后更新 VERSION

关卡 (本地):

• - [ ] 本地 3 tick 空跑全部成功
• [ ] onchainos 连接 + 价格/余额查询正常
• [ ] 失败 → 退回步骤 1 修复

关卡 (生产):

• - [ ] 进程存活（pm2 status → online）
• [ ] 启动 10s 内无错误日志
• [ ] 失败 → 自动回滚到上一版本

步骤 4: 发布为技能

加载: roles/publish.md + assets/product-skill-template/

输入: 通过回测的策略 + 部署成功确认

操作:

1. 1. 生成 publish teammate（可在步骤 3 并行开始抽象）
2. 从 assets/product-skill-template/ 读取产品技能模板
3. 生成独立技能包到 {strategy}/（仓库根目录下，与策略同名）
4. GitHub release 等待步骤 3 成功后执行

关卡:

• - [ ] manifest.json 存在（单一事实来源）
• [ ] 三平台适配器均已生成（SKILL.md / agents.md / openclaw.yaml）
• [ ] install.sh 存在且可执行
• [ ] GitHub tag + release 创建成功

步骤 5: 迭代（上线后）

加载: roles/iteration.md

输入: 链上交易记录 + 行情数据

操作:

1. 1. 生成 iteration teammate（定时或手动触发）
2. 分析表现、提取因果关系、输出优化方案
3. 输出到 Strategy/{strategy}/Iteration/v{version}-review-{date}.md
4. 用户确认后 → 回到步骤 1 生成新版本 → 必须重走步骤 2

关卡:

• - [ ] 优化方案已输出
• [ ] 用户在聊天中确认 — 绝不自动执行
• [ ] 新版本回到步骤 1，必须走完整 Pipeline

状态机

每个策略独立维护状态，互不影响。

草稿 → 回测 → 通过 → 本地验证中 → 本地已验证 → 部署中 → 上线 → 迭代审查
→ 失败 → 草稿 (修订)
→ 有条件通过 → (用户决定)
本地验证中 → 本地失败 → 草稿 (修复问题)
部署中 → 部署失败 → 回滚 + 草稿或重试
迭代审查 → 已批准 → 草稿 (新版本，必须重新回测)
→ 已拒绝 → 上线 (保持当前)

在 Strategy/{strategy}/state.json 中追踪。记录每次状态转换: [状态] {策略} v{版本}: {旧状态} → {新状态} | {原因}

失败与回滚

如果策略 {strategy} 的步骤 N 失败:
1. 将失败原因记录到 Strategy/{strategy}/state.json
2. 步骤 2 失败 → 退回步骤 1（策略修订），附失败详情
3. 步骤 3 失败 → Infra 自动回滚到上一版本
4. 步骤 4 失败 → 不影响线上运行，可重试发布
5. 步骤 5 失败 → 保持当前版本，通知用户
6. 不得继续执行下一步

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