Polymarket Spread Sniper
This is a template. Buys the underpriced side when the CLOB midpoint diverges from the AMM price. No outcome prediction needed — pure spread arbitrage.
The Edge
Polymarket has two pricing mechanisms:
- 1. AMM — pool-based price, slow to update
- CLOB — live orderbook, reflects real money
When they diverge by >4%, the AMM is mispriced. This skill buys the cheap side and profits when prices converge.
Quick Start
CODEBLOCK0
Configuration
| Setting | Env Var | Default | Description |
|---|
| Min spread | INLINECODE0 | 0.04 | Min bid-ask spread to trade (4¢) |
| Min volume |
SIMMER_SPREAD_MIN_VOLUME | 5000 | Min 24h volume in USD |
| Max position |
SIMMER_SPREAD_MAX_POSITION | 5.00 | Max USD per trade |
| Max trades/run |
SIMMER_SPREAD_MAX_TRADES | 3 | Max trades per scan |
| Min price |
SIMMER_SPREAD_MIN_PRICE | 0.10 | Never buy below 10¢ |
| Max price |
SIMMER_SPREAD_MAX_PRICE | 0.90 | Never buy above 90¢ |
| Max hours |
SIMMER_SPREAD_MAX_HOURS | 48 | Skip markets resolving >48h |
Polymarket 价差狙击手
这是一个模板。 当CLOB中间价偏离AMM价格时，买入被低估的一方。无需预测结果——纯粹的价差套利。
优势所在
Polymarket 拥有两种定价机制：
- 1. AMM — 基于流动性池的定价，更新缓慢
- CLOB — 实时订单簿，反映真实资金流向
当两者偏离超过4%时，AMM即出现错误定价。本技能买入被低估的一方，并在价格收敛时获利。
快速开始
bash
export SIMMERAPIKEY=sklive...
模拟运行（安全）
python spread_sniper.py
实盘交易
python spread_sniper.py --live
查看持仓
python spread_sniper.py --positions
配置参数
| 设置项 | 环境变量 | 默认值 | 说明 |
|---|
| 最小价差 | SIMMERSPREADMINSPREAD | 0.04 | 可交易的最小买卖价差（4美分） |
| 最小成交量 |
SIMMERSPREAD
MINVOLUME | 5000 | 24小时最低成交量（美元） |
| 最大仓位 | SIMMER
SPREADMAX_POSITION | 5.00 | 每笔交易最大金额（美元） |
| 每轮最大交易数 | SIMMER
SPREADMAX_TRADES | 3 | 每次扫描最大交易笔数 |
| 最低价格 | SIMMER
SPREADMIN_PRICE | 0.10 | 绝不买入低于10美分的标的 |
| 最高价格 | SIMMER
SPREADMAX_PRICE | 0.90 | 绝不买入高于90美分的标的 |
| 最大时限 | SIMMER
SPREADMAX_HOURS | 48 | 跳过结算时间超过48小时的市场 |
