Polymarket做市商

一种做市策略，在流动性强的Polymarket预测市场双边挂出GTC（取消前有效）限价单，赚取买卖价差。

策略

1. 1. 市场选择： 寻找活跃市场，需满足：

- 24小时交易量 > 10,000美元（流动性足以成交） - 价格（YES概率）介于0.15至0.85之间（避免接近确定的结果） - 距离结算时间 > 4小时（有足够时间成交） - 无吃单手续费（is_paid=False）——10%的手续费会吞噬利润

1. 2. 定价： 获取每个市场的实时CLOB中间价，并报价：

- YES买入限价单：中间价 - 0.02（低于中间价2美分） - NO买入限价单：(1 - 中间价) - 0.02（低于NO中间价2美分）

1. 3. 订单管理： 每次运行前取消现有未成交订单，再挂新单。

1. 4. 限制： 每笔订单最高5美元，每次运行最多3个市场。

要求

环境变量（必需）：

变量	必需	描述
SIMMERAPIKEY	✅ 是	您的Simmer API密钥——在simmer.markets/dashboard → SDK标签页获取
TRADING_VENUE

可选 | polymarket（默认）或sim（使用虚拟$SIM进行模拟交易） |

Python依赖： simmer-sdk——使用pip install simmer-sdk安装

设置

bash
export SIMMERAPIKEY=sklive... # 必需
export TRADING_VENUE=sim # 可选：使用$SIM的模拟模式
pip install simmer-sdk

使用

bash

模拟运行（默认）

python market_maker.py

实盘交易

python market_maker.py --live

显示当前持仓

python market_maker.py --positions

显示配置

python market_maker.py --config

设置配置

python marketmaker.py --set maxorder_usd=10.0

配置（环境变量）

环境变量	默认值	描述
SIMMERMMMAXORDERUSD	5.0	每笔限价单最高美元金额
SIMMERMMMAX_MARKETS

3 | 每次运行最多市场数 | | SIMMERMMMINVOL24H | 10000 | 最低24小时交易量筛选 | | SIMMERMMSPREAD_OFFSET | 0.02 | 低于中间价的报价偏移量（2美分） | | SIMMERMMMIN_PRICE | 0.15 | 考虑的最低YES价格 | | SIMMERMMMAX_PRICE | 0.85 | 考虑的最高YES价格 | | SIMMERMMMINHOURSTO_RESOLVE | 4 | 距结算的最短小时数 |