TqSdk（天勤量化SDK）

TqSdk 是信易科技开发的开源Python期货/期权量化交易SDK。通过统一的异步API提供实时行情、历史数据、回测和实盘交易功能。

文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/
免费版提供延时行情（15分钟延迟），专业版支持实时数据。

安装

bash
pip install tqsdk

快速入门

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest
from datetime import date

实盘模式（免费账户提供延时行情）

api = TqApi(auth=TqAuth(yourusername, yourpassword))

获取实时行情

quote = api.get_quote(SHFE.cu2401) # 上海铜期货 print(f最新价: {quote.last_price}, 成交量: {quote.volume})

获取K线数据

klines = api.getklineserial(SHFE.cu2401, duration_seconds=60) # 1分钟K线 print(klines.tail())

关闭API

api.close()

代码格式

交易所.合约

交易所	代码	示例
上海期货交易所	SHFE	SHFE.cu2401（铜）
大连商品交易所

DCE | DCE.m2405（豆粕） | | 郑州商品交易所 | CZCE | CZCE.CF405（棉花） | | 中国金融期货交易所 | CFFEX | CFFEX.IF2401（沪深300期货） | | 上海国际能源交易中心 | INE | INE.sc2407（原油） | | 广州期货交易所 | GFEX | GFEX.si2407（工业硅） | | 上交所期权 | SSE | SSE.10004816（50ETF期权） | | 深交所期权 | SZSE | SZSE.90000001（300ETF期权） |

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行情数据

实时行情

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth(user, pass))

quote = api.get_quote(CFFEX.IF2401)

关键字段：

quote.last_price — 最新价

quote.bid_price1 — 买一价

quote.ask_price1 — 卖一价

quote.bid_volume1 — 买一量

quote.ask_volume1 — 卖一量

quote.highest — 日最高价

quote.lowest — 日最低价

quote.open — 开盘价

quote.close — 昨收价

quote.volume — 总成交量

quote.amount — 总成交额

quote.open_interest — 持仓量

quote.upper_limit — 涨停价

quote.lower_limit — 跌停价

quote.pre_settlement — 昨结算价

quote.settlement — 今结算价

等待行情更新

while True: api.wait_update() if api.ischanging(quote, lastprice): print(f价格更新: {quote.last_price})

K线数据

python

获取K线序列（返回pandas DataFrame）

klines = api.getklineserial(
SHFE.cu2401,
duration_seconds=60, # K线周期：60=1分钟, 300=5分钟, 3600=1小时, 86400=日线
data_length=200 # 获取K线数量
)

列：datetime, open, high, low, close, volume, openoi, closeoi

多周期

klines1m = api.getkline_serial(SHFE.cu2401, 60) klines5m = api.getkline_serial(SHFE.cu2401, 300) klines1d = api.getkline_serial(SHFE.cu2401, 86400)

Tick数据

python
ticks = api.gettickserial(SHFE.cu2401, data_length=500)

列：datetime, lastprice, highest, lowest, bidprice1, ask_price1,

bidvolume1, askvolume1, volume, amount, open_interest

---

交易

下单

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth(user, pass))

限价单 — 买入开仓2手

order = api.insert_order( symbol=SHFE.cu2401, direction=BUY, # BUY 或 SELL offset=OPEN, # OPEN, CLOSE, CLOSETODAY volume=2, # 手数 limit_price=68000.0 # 限价（市价单设为None） )

市价单（FAK — 即成剩撤）

order = api.insert_order( symbol=SHFE.cu2401, direction=BUY, offset=OPEN, volume=2 )

撤单

api.cancel_order(order)

检查委托状态

while True: api.wait_update() if order.status == FINISHED: print(f订单完成: 成交={order.volumeorign - order.volumeleft}) break

持仓与账户

python

获取账户信息

account = api.get_account()

account.balance — 账户余额

account.available — 可用资金

account.margin — 已用保证金

account.float_profit — 浮动盈亏

account.position_profit — 持仓盈亏

account.commission — 今日手续费

获取持仓

position = api.get_position(SHFE.cu2401)

position.pos_long — 多头持仓量

position.pos_short — 空头持仓量

position.poslongtoday — 今多仓

position.floatprofitlong — 多头浮动盈亏

position.floatprofitshort — 空头浮动盈亏

position.openpricelong — 多头平均开仓价

position.openpriceshort — 空头平均开仓价

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回测

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TqSim
from datetime import date

创建回测API

api = TqApi( backtest=TqBacktest( start_dt=date(2024, 1, 1), end_dt=date(2024, 6, 30) ), account=TqSim(init_balance=1000000), # 模拟账户，初始资金100万 auth=TqAuth(user, pass) )

策略逻辑（同一套代码适用于实盘和回测）

klines = api.getklineserial(CFFEX.IF2401, 60 * 60) # 1小时K线 position = api.get_position(CFFEX.IF2401)

while True:
api.wait_update()
if api.is_changing(klines.iloc[-1], close):
ma5 = klines[close].iloc[-5:].mean()
ma20 = klines[close].iloc[-20:].mean()

if ma5 > ma20 and position.pos_long == 0:
api.insert_order(CFFEX.IF2401, BUY, OPEN, 1, klines.iloc[-1][close])
elif ma5 < ma20 and position.pos_long > 0:
api.insert_order(CFFEX.IF2401, SELL, CLOSE, 1, klines.iloc[-1][close])

api.close()

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进阶示例

双合约价差交易

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth(user, pass))

quotenear = api.getquote(SHFE.rb2401) # 近月螺纹钢
quotefar = api.getquote(SHFE.rb2405) # 远月螺纹钢
posnear = api.getposition(SHFE.rb2401)
posfar = api.getposition(SHFE.rb2405)

SPREAD_OPEN = 100 # 开仓价差阈值
SPREAD_CLOSE = 20 # 平仓价差阈值

while True:
api.wait_update()
spread = quote