📈 US Stock Analyzer - Three-Factor Buy Signal System
A comprehensive stock analysis system that combines Value Investing (DCF), Trend Trading (Livermore Rules), and Market Sentiment (VIX) to generate buy signals only when all three factors align.
Quick Start
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Three-Factor Framework
1️⃣ Value Factor (DCF) - 40% Weight
- - Buy Condition: Price < Intrinsic Value × (1 - Margin of Safety)
- Key Metrics: Free Cash Flow, WACC, growth rates, ROE, debt levels
- Output: Value score 0-100, fair value estimate
2️⃣ Trend Factor (Livermore) - 35% Weight
- Break above resistance with volume confirmation (1.5x avg)
- Sector alignment (ETF in uptrend)
- Price > MA20 > MA60
- - Output: Trend score 0-100, key support/resistance levels
3️⃣ Sentiment Factor (VIX) - 25% Weight
- VIX < 25 (non-panic)
- VIX percentile < 70% (not expensive)
- Market breadth positive (SPY uptrend)
- - Output: Sentiment score 0-100, market regime
Final Buy Signal
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Usage
Basic Analysis
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With Chart Output
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Data Sources
| Data | Source | Required |
|---|
| Price/Volume | Yahoo Finance (yfinance) | Free |
| Financials |
FMP API | Optional (free tier) |
| VIX | CBOE via Yahoo | Free |
| Sector ETFs | Yahoo Finance | Free |
Configuration
Edit config.yaml to customize:
- - DCF discount rate (default: 10%)
- Margin of safety threshold (default: 20%)
- VIX panic threshold (default: 30)
- Factor weights
- Position sizing rules
Output
The system generates a formatted report including:
- - Executive summary with composite score
- Individual factor scores with visual bars
- Buy/hold signal with confidence level
- Position sizing recommendation
- Target price and stop loss levels
- Risk assessment
File Structure
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Methodology
See references/methodology.md for:
- - Detailed DCF calculation methodology
- Livermore trading rules implementation
- VIX sentiment scoring algorithm
- Position sizing formulas
Disclaimer
This tool is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Always conduct your own research and consider consulting a financial advisor before making investment decisions.
License
MIT-0 (Public Domain)
📈 美股分析器 - 三因子买入信号系统
一套综合性的股票分析系统，结合了价值投资（DCF）、趋势交易（利弗莫尔规则）和市场情绪（VIX），仅当三个因子同时满足条件时生成买入信号。
快速开始
bash
安装依赖
pip3 install yfinance pandas numpy matplotlib pyyaml requests
设置API密钥（可选，用于增强金融数据）
export FMP
APIKEY=your
keyhere
运行分析
python3 scripts/decision_engine.py AAPL
三因子框架
1️⃣ 价值因子（DCF）- 权重40%
- - 买入条件：价格 < 内在价值 × (1 - 安全边际)
- 关键指标：自由现金流、加权平均资本成本、增长率、净资产收益率、负债水平
- 输出：价值评分0-100，公允价值估算
2️⃣ 趋势因子（利弗莫尔）- 权重35%
- 突破阻力位且成交量确认（1.5倍均值）
- 行业板块一致（ETF处于上升趋势）
- 价格 > 20日均线 > 60日均线
3️⃣ 情绪因子（VIX）- 权重25%
- VIX < 25（非恐慌状态）
- VIX百分位 < 70%（未处于高位）
- 市场广度正面（SPY处于上升趋势）
最终买入信号
买入 = 价值 ≥ 60 且 趋势 ≥ 60 且 情绪 ≥ 60 且 综合评分 ≥ 70
使用方法
基础分析
python
from scripts.decision_engine import StockAnalyzer
analyzer = StockAnalyzer(config_path=config.yaml)
result = analyzer.analyze(TSLA)
print(result[report])
生成图表
python
analyzer.plot
analysis(result[result], savepath=tsla_analysis.png)
数据来源
| 数据 | 来源 | 要求 |
|---|
| 价格/成交量 | 雅虎财经（yfinance） | 免费 |
| 财务数据 |
FMP API | 可选（免费层级） |
| VIX | 芝加哥期权交易所（通过雅虎） | 免费 |
| 行业ETF | 雅虎财经 | 免费 |
配置说明
编辑config.yaml以自定义：
- - DCF折现率（默认：10%）
- 安全边际阈值（默认：20%）
- VIX恐慌阈值（默认：30）
- 因子权重
- 仓位管理规则
输出内容
系统生成格式化的报告，包括：
- - 综合评分执行摘要
- 各因子评分及可视化柱状图
- 买入/持有信号及置信度
- 仓位管理建议
- 目标价和止损位
- 风险评估
文件结构
us-stock-analyzer/
├── SKILL.md # 本文件
├── config.yaml # 配置文件
├── requirements.txt # Python依赖
├── scripts/
│ ├── data_fetcher.py # 数据获取
│ ├── dcf_analyzer.py # DCF估值
│ ├── trend_analyzer.py # 利弗莫尔趋势分析
│ ├── sentiment_analyzer.py # VIX情绪分析
│ └── decision_engine.py # 三因子引擎
├── references/
│ └── methodology.md # 详细方法论
└── examples/
└── sample_report.md # 示例输出
方法论
详见 references/methodology.md：
- - DCF计算详细方法
- 利弗莫尔交易规则实现
- VIX情绪评分算法
- 仓位计算公式
免责声明
本工具仅供信息参考，不构成投资建议。在做出投资决策前，请务必进行独立研究并考虑咨询财务顾问。
许可证
MIT-0（公共领域）
