XtData（XtQuant行情数据模块）

INLINECODE0 is the market data module of XtQuant, providing real-time and historical market data through the local miniQMT client.

⚠️ Requires miniQMT running locally. xtdata communicates with miniQMT via TCP to retrieve data.

安装

CODEBLOCK0

连接

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Optionally specify a data directory:

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API分类

The xtdata API is divided into three main categories:

- Subscription — subscribe_quote, subscribe_whole_quote: Register real-time data callbacks; data is continuously pushed until unsubscribed
Retrieval — get_market_data_ex, get_local_data, get_full_tick, get_financial_data: Read data from local cache; returns immediately
Download — download_history_data, download_financial_data: Download data from the server to local cache; blocks synchronously until complete

Key Pattern: When retrieving historical data, you must first download to local cache, then get from cache. For real-time data, use subscribe.

通用类型约定

- stockcode: 'SecurityCode.MarketCode' format, e.g. '600000.SH', INLINECODE14
period: 'tick', '1m', '5m', '15m', '30m', '1h', '1d', '1w', INLINECODE23
starttime / endtime: 'YYYYMMDDHHmmss' or 'YYYYMMDD' format strings
dividendtype: 'none' (no adjustment), 'front' (forward adjustment), 'back' (backward adjustment), 'front_ratio' (proportional forward adjustment), 'back_ratio' (proportional backward adjustment)

请求限制

- Historical data download requests are rate-limited; avoid excessive concurrent downloads.
Batch queries (multiple stocks) are more efficient than looping one by one; batch mode is recommended.
Full-market subscription (subscribe_whole_quote) may require Level2 data permissions for some data types.

下载历史数据

You must download data before retrieving it locally:

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下载退市/到期合约数据

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获取K线数据

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获取最新交易日K线

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获取本地缓存数据

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实时行情订阅

订阅单只股票

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订阅全市场行情（全推）

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取消订阅

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获取全市场快照

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财务数据

CODEBLOCK12

可用财务报表

Statement	Description
INLINECODE32	Balance Sheet
INLINECODE33

资产负债表关键字段

CODEBLOCK13

利润表关键字段

CODEBLOCK14

现金流量表关键字段

CODEBLOCK15

每股指标关键字段

CODEBLOCK16

股本结构字段

CODEBLOCK17

前十大股东字段

CODEBLOCK18

除权除息数据

CODEBLOCK19

合约信息

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板块管理

CODEBLOCK21

指数成分股

CODEBLOCK22

可转债信息

CODEBLOCK23

新股申购信息

CODEBLOCK24

ETF申赎清单

CODEBLOCK25

可用数据周期

INLINECODE40, 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1d, 1w, 1mon

数据字段参考

Tick数据字段

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K线数据字段（1m / 5m / 1d等）

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证券状态码

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Level2数据

If your broker supports Level2 data:

l2quote — Level2实时行情快照

CODEBLOCK29

l2order — Level2逐笔委托

CODEBLOCK30

l2transaction — Level2逐笔成交

CODEBLOCK31

l2quoteaux — 买卖汇总

CODEBLOCK32

l2orderqueue — 最优买卖委托队列

CODEBLOCK33

l2transactioncount — 逐笔成交统计

Includes ddx/ddy/ddz indicators, net order/cancellation volumes, and buy/sell statistics categorized by order size (extra-large / large / medium / small orders).

l2thousand — 千档盘口

Up to 1000 levels of bid/ask prices and volumes.

limitupperformance — 涨停连板数据

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snapshotindex — 快照指标

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announcement — 公告与新闻

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hfiopv — 高频IOPV（100ms推送频率）

ETF IOPV data, including dynamic IOPV, limit-up/down IOPV, and premium/discount estimates.

fullspeedorderbook — 全速盘口（20档）

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合约信息 Fields

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ETF现金替代标志

CODEBLOCK39

时间戳转换工具

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使用技巧

- Before retrieving data for the first time, always call xtdata.download_history_data() to download to local cache.
Downloaded data is cached locally — subsequent reads are extremely fast.
INLINECODE50 blocks the current thread — if you need to trade simultaneously, run it in a separate thread.
Prefer get_market_data_ex (recommended) over get_local_data — the former supports more features like dividend adjustment.
For delisted/expired contract data, use download_history_data2.
Financial data timestamp notes: m_anntime = disclosure date, m_timetag = reporting period end date.
Documentation: http://dict.thinktrader.net/nativeApi/xtdata.html

进阶示例

批量下载多只股票历史数据

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实时行情监控 + 条件预警

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Level2逐笔成交分析（大单跟踪）

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财务数据筛选 — 低估值高成长选股

CODEBLOCK44

板块管理 — Custom Stock Pools

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多周期K线数据对比分析

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可转债数据分析

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ETF申赎清单与套利分析

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🤖 AI Agent 高阶使用指南

对于 AI Agent，在使用该量化/数据工具时应遵循以下高阶策略和最佳实践，以确保任务的高效完成：

1. 数据校验与错误处理

在获取数据或执行操作后，AI 应当主动检查返回的结果格式是否符合预期，以及是否存在缺失值（NaN）或空数据。

* 示例策略：在通过 API 获取数据框（DataFrame）后，使用 if df.empty: 进行校验；捕获 Exception 以防网络或接口错误导致进程崩溃。

2. 多步组合分析

AI 经常需要进行宏观经济分析或跨市场对比。应善于将当前接口与其他数据源或工具组合使用。

* 示例策略：先获取板块或指数的宏观数据，再筛选成分股，最后对具体标的进行深入的财务或技术面分析，形成完整的决策链条。

3. 构建动态监控与日志

对于交易和策略类任务，AI 可以定期拉取数据并建立监控机制。

* 示例策略：使用循环或定时任务检查特定标的的异动（如涨跌停、放量），并在发现满足条件的信号时输出结构化日志或触发预警。

社区与支持

由 大佬量化 维护 — 量化交易教学与策略研发团队。

微信客服: bossquant1 · Bilibili · 搜索 大佬量化 — 微信公众号 / Bilibili / 抖音

XtData（XtQuant行情数据模块）

xtdata 是 XtQuant 的行情数据模块，通过本地 miniQMT 客户端提供实时和历史行情数据。

⚠️ 需要本地运行 miniQMT。xtdata 通过 TCP 与 miniQMT 通信以获取数据。

安装

bash
pip install xtquant

连接

python
from xtquant import xtdata

连接到本地 miniQMT 行情数据服务

xtdata.connect()

可选地指定数据目录：

python

手动指定 miniQMT 数据目录路径

xtdata.datadir = rD:\QMT\userdatamini

API分类

xtdata API 分为三大类：

- 订阅 — subscribequote, subscribewholequote：注册实时数据回调；数据持续推送，直到取消订阅
获取 — getmarketdataex, getlocaldata, getfulltick, getfinancialdata：从本地缓存读取数据；立即返回
下载 — downloadhistorydata, downloadfinancialdata：从服务器下载数据到本地缓存；同步阻塞直到完成

关键模式：获取历史数据时，必须先 download 到本地缓存，然后从缓存 get。对于实时数据，使用 subscribe。

通用类型约定

- stockcode：证券代码.市场代码格式，例如 600000.SH, 000001.SZ
period：tick, 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1d, 1w, 1mon
starttime / endtime：YYYYMMDDHHmmss 或 YYYYMMDD 格式字符串
dividendtype：none（不复权）, front（前复权）, back（后复权）, frontratio（等比前复权）, backratio（等比后复权）

请求限制

- 历史数据下载请求有速率限制；避免过多并发下载。
批量查询（多只股票）比逐个循环更高效；建议使用批量模式。
全市场订阅（subscribewholequote）可能需要某些数据类型的 Level2 数据权限。

下载历史数据

在本地获取数据之前，必须先下载：

python

下载日K线数据

xtdata.downloadhistorydata(000001.SZ, 1d, starttime=20240101, endtime=20240630)

下载1分钟K线数据

xtdata.downloadhistorydata(000001.SZ, 1m, starttime=20240101, endtime=20240630)

下载Tick数据

xtdata.downloadhistorydata(000001.SZ, tick, starttime=20240601, endtime=20240630)

下载退市/到期合约数据

python

使用 downloadhistorydata2 下载退市或到期合约的数据

xtdata.downloadhistorydata2([IC2312.IF], 1d, starttime=20230101, endtime=20231231)

获取K线数据

python

获取市场数据（返回以股票代码为键的 DataFrame 字典）

data = xtdata.getmarketdata_ex(
[], # field_list，空列表表示所有字段
[000001.SZ], # stock_list，股票代码列表
period=1d, # 周期：tick, 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1d, 1w, 1mon
start_time=20240101,
end_time=20240630,
count=-1, # -1 表示获取所有数据
dividendtype=front, # 复权类型：none, front, back, frontratio, back_ratio
fill_data=True # 是否填充停牌数据
)
df = data[000001.SZ]

返回字段：open, high, low, close, volume, amount, settelementPrice, openInterest, preClose, suspendFlag

获取最新交易日K线

python

count=1 获取最新的单根K线

data = xtdata.getmarketdata_ex([], [000001.SZ], period=1d, count=1)

获取本地缓存数据

python

如果数据已缓存，直接从本地存储读取（无需再次下载）

data = xtdata.getlocaldata(
field_list=[],
stock_list=[000001.SZ],
period=1d,
start_time=20240101,
end_time=20240630
)

实时行情订阅

订阅单只股票

python
def on_data(datas):
行情回调函数，接收推送的实时数据
for stock_code, data in datas.items():
print(stock_code, data)

subscribequote(stockcode, period, starttime, endtime, count, callback)

xtdata.subscribequote(000001.SZ, period=tick, callback=ondata) xtdata.run() # 阻塞当前线程，持续接收回调数据

订阅全市场行情（全推）

python

订阅全市场行情推送

xtdata.subscribewholequote([SH, SZ], callback=on_data)

市场代码：SH（上海）, SZ（深圳）, BJ（北京）

xtdata.run()

取消订阅

python

使用 subscribe_quote 返回的序列号取消订阅

seq = xtdata.subscribequote(000001.SZ, period=tick, callback=ondata)
xtdata.unsubscribe_quote(seq)

获取全市场快照

python

获取全市场最新的 Tick 快照

data = xtdata.getfulltick([SH, SZ])

返回一个字典：{股票代码: tick_data, ...}

财务数据

python

首先将财务数据下载到本地缓存

xtdata.downloadfinancialdata([000001.SZ])

然后从本地缓存获取财务数据

data = xtdata.getfinancialdata([000001.SZ])

可用财务报表

报表	描述
Balance	资产负债表
Income

资产负债表关键字段

python
cash_equivalents # 现金及现金等价物
tradablefinassets # 交易性金融资产
account_receivable # 应收账款
inventories # 存货
totalcurrentassets # 流动资产合计
fix_assets # 固定资产
intang_assets # 无形资产
tot_assets # 总资产
shortterm_loan # 短期借款
totalcurrentliability # 流动负债合计
tot_liab # 负债合计
cap_stk # 实收资本（或股本）
undistributed_profit # 未分配利润
total_equity # 所有者权益合计
totliabshrhldr_eqy # 负债和股东权益总计

利润表关键字段

python
revenue # 营业总收入
revenue_inc # 营业收入
total_expense # 营业成本
sale_expense # 销售费用
lessgerladmin_exp # 管理费用
financial_expense # 财务费用
oper_profit # 营业利润
tot_profit # 利润总额
netprofitinclminint_inc # 净利润
netprofitexclminint_inc # 归属于母公司所有者的净利润
sfaeps_basic # 基本每股收益
sfaeps_diluted # 稀释每股收益

现金流量表关键字段

python
goodssaleandservicerender_cash # 销售商品、提供劳务收到的现金
netcashflowsoperact # 经营活动产生的现金流量净额
netcash

XtQuant行情模块

XtQuant行情模块

XtData（XtQuant行情数据模块）

安装

连接

API分类

通用类型约定

请求限制

下载历史数据

下载退市/到期合约数据

获取K线数据

获取最新交易日K线

获取本地缓存数据

实时行情订阅

订阅单只股票

订阅全市场行情（全推）

取消订阅

获取全市场快照

财务数据

可用财务报表

资产负债表关键字段

利润表关键字段

现金流量表关键字段

每股指标关键字段

股本结构字段

前十大股东字段

除权除息数据

合约信息

板块管理

指数成分股

可转债信息

新股申购信息

ETF申赎清单

可用数据周期

数据字段参考

Tick数据字段

K线数据字段（1m / 5m / 1d等）

证券状态码

Level2数据

l2quote — Level2实时行情快照

l2order — Level2逐笔委托

l2transaction — Level2逐笔成交

l2quoteaux — 买卖汇总

l2orderqueue — 最优买卖委托队列

l2transactioncount — 逐笔成交统计

l2thousand — 千档盘口

limitupperformance — 涨停连板数据

snapshotindex — 快照指标

announcement — 公告与新闻

hfiopv — 高频IOPV（100ms推送频率）

fullspeedorderbook — 全速盘口（20档）

合约信息 Fields

ETF现金替代标志

时间戳转换工具

使用技巧

进阶示例

批量下载多只股票历史数据

实时行情监控 + 条件预警

Level2逐笔成交分析（大单跟踪）

财务数据筛选 — 低估值高成长选股

板块管理 — Custom Stock Pools

多周期K线数据对比分析

可转债数据分析

ETF申赎清单与套利分析

🤖 AI Agent 高阶使用指南

1. 数据校验与错误处理

2. 多步组合分析

3. 构建动态监控与日志

社区与支持

XtData（XtQuant行情数据模块）

安装

连接

连接到本地 miniQMT 行情数据服务

手动指定 miniQMT 数据目录路径

API分类

通用类型约定

请求限制

下载历史数据

下载日K线数据

下载1分钟K线数据